Швейцария иска да засенчи стрес тестовете на ЕЦБ

Швейцарските регулаторни органи ще опитат да засенчат дългоочакваните резултати от стрес тестовете на европейските банки, като публикуват резултати от симулация на швейцарски банки, която банкери от Цюрих и Женева определят като „два пъти по-трудна“ от разиграните от Европейската централна банка (ЕЦБ) сценарии, съобщава Financial Times.

Представянето на швейцарското проучване на банковия сектор, което ще съвпадне с публикуването на резултатите от четиримесечните стрес тестове на най-големите европейски банки в петък вечерта, се очаква да потвърди доброто здраве както на Credit Suisse, така и на UBS, които са двете най-големи швейцарски банки.

Въпреки скептицизма на пазарите за това доколко тежестта на европейските тестове ги прави обективни, европейските регулаторни органи са уверени, че резултатите от тях – от експозиция на банките към дълг на определени страни до по-широки кредитни рискове, ще са приятна изненада за пазарите.

Те трябва да бъдат представени след затварянето на европейските фондови борси, или малко след 19:00 ч. българско време днес.

Не е ясно колко от 91-те европейски банки няма да успеят да преодолеят препятствието от 6%, което е изискуемо за техния капитал от първи ред (tier 1 capital ratio). По-рано през тази седмица стана ясно, че германската Hypo Real Estate е една от банките, които вероятно няма да издържат теста.

В сряда NLB – единствената словенска банка сред 91-те участници в стрес теста, обяви пред Ройтерс, че планира да набере 400 млн. евро нов капитал.

Испания, която включи в теста 27 банки, представляващи 90% от местния банков сектор, в сравнение с 65% средно за Европейския съюз (ЕС), се очаква да има най-голям брой проблени банки.

Според анализатори шест испански банки вероятно няма да издържат теста поради голямата експозиция към фалирали строителни компании и лошото общо състояние на испанската икономика. Повечето, ако не и всички, вероятно са спестовни банки от публичния сектор, които могат да бъдат рекапитализирани от държавни фондове след извършването на принудителни сливания, ако това се наложи.

Европейските тестове вероятно включват три сценария, докато швейцарските прилагат 13 различни сценария, включително различни видове пазарни сътресения, като например криза на пазари в развиващи се страни, колапс на кредитния пазар и рязък спад на брутния вътрешен продукт.

Според представители на Credit Suisse швейцарските тестове са два пъти по-тежки от европейските..