Какво се крие зад безпрецедентния тест на ЕЦБ на банковата система?

Банковият надзор на Европейската централна банка (ЕЦБ) започна в края на миналата седмица безпрецедентен за банковата система стрес тест за уязвимост на банките от климатичен риск. Това не е типичният стрес тест, който да накара банките да ревизират капиталовите си позиции или да доведе до някакви по-високи капиталови изисквания, каза пред Bloomberg TV Bulgaria финансистът Борис Петров.

По думите му идеята на ЕЦБ на първо време е да акцентира върху управлението на риска в самите банки и да насочи лицата, които са отговорни за управлението на този риск, към едно по-активно управление, да набави предварителна информация какви са експозициите на банките и превантивно да подскаже, че в бъдеще банките ще трябва да отчитат и да анализират по-внимателно този риск. 

Идеята на това упражнение е ЕЦБ всъщност да подскаже на банките под нейната юрисдикция, че климатичните промени са риск по две направления, каза Петров.

„Застрахователите и презастрахователите са още по-експонирани по линията на техните застрахователни и презастрахователни договори към климатичните промени и ефектите от тях”, добави той. 

По думите на госта рискът от климатичните промени е обозрим, но е с по-дълъг хоризонт. Банките много често, заради този дълъг хоризонт, игнорират този риск в своите модели за цялостна оценка на кредитния риск. Този стрес тест цели да обучи и регулираните, и регулаторите да бъдат идентифицирани информационните пропуски, които регулираните и регулаторите ще трябва да попълват във времето по линията на нова финансова отчетност и експозициите, за които се налага допълнителна информация, обясни гостът.

Целия разговор може да видите във видеото на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.