Индексът на страха на Wall Street с най-голям скок за последните четири години

Индексът CBOE Volatility (VIX), измерващ пазарната несигурност, вчера отбеляза най-голямото си дневно повишение за последните четири години, след като американските акции се сринаха в първата сесия след понижаването на рейтинга на страната от S&P.

Вчерашният скок на VIX е най-големият от февруари 2007, когато индексът се изстреля с над 60%.

Индексът на волатилността отчита цената, която инвеститорите плащат за защитни опции върху индекса на големите щатски компании S&P 500 и се покачва, когато акциите падат.

„Това си е чиста паника“, смята Андрю Уилкинсън, старши пазарен анализатор в Interactive Brokers. „В момента инвеститорите се опитват да се защитят, като ликвидирането на портфейли и снижената нагласа към риск причиняват паника в традиционните мерки за волатилност“, посочва той.

Оборотът на пазара на опции е стабилен, като съотношението между изтъргуваните пут („мечи“) и кол („бичи“) опции е 3/2 – далеч над средната стойност за миналия месец, показват данни на Trade Alert.