Регулаторите в Европа въведоха по-строги критерии за банковите стрес тестове

Европейските регулаторни органи решиха да въведат по-строги критерии за тестване на собствения капитал на 90 от най-големите банки на Стария континент в отговор на многобройните критики, че миналогодишните им стрес тестове на банковия сектор не са били достатъчно строги.

Съгласно новите минимални критерии за преминаването на теста банките ще трябва да поддържат поне 5% основен капитал от първи ред (Core Tier 1 capital ratio) при различните сценарии, съобщава Европейският банков орган днес, цитиран от Bloomberg.

Банките няма да могат да използват при изчислението на основния си капитал някои форми на капитал без право на глас, както например допускат банковите регулатори в Германия.

Основният капитал от първи ред, както е дефиниран от Базелския комитет за банков надзор, се състои основно от обикновените акции на банките и неразпределената им печалба. Съотношението му към рисковите активи не трябва да превишава заложените от регулаторните органи 5%.

Европейските стрес тестове в банковия сектор от миналата година, чиито резултати бяха обявени през юли, имаха за критерий собствения капитал от първи ред (Tier 1 capital), който трябваше да бъде поне 6% от рисковите им активи. Този показател е по-широк от основният капитал от първи ред, защото включва по-широк спектър от ценни книжа, в това число хибридни инструменти като привилегированите акции.

Стрес тестовете в Европа миналата година позволиха на националните банкови регулатори да използват собствените си дефиниции за капитал, които бяха разкритикувани от банковите анализатори за това, че не са достатъчно строги. В крайна сметка тестовете показаха, че само 7 от тестваните 91 банки се нуждаят от допълнителен капитал в размер на едва 3,6 млрд. евро. Това се оказа значително под най-оптимистичните прогнози на анализатори.

От базираната в Лондон компания за бизнес анализи SAS коментират пред Bloomberg, че тазгодишното изискване за съотношение на основния капитал от първи ред към рисковите активи от 5% е несъмнено по-строго от изискваните в миналогодишните тестове 6% собствен капитал от първи ред. Според тях обаче е по-важно да се оценява рисковия профил на банката като цяло, вместо да се разчита на един статичен праг за собствения й капитал.

Към списъка на тестваните през 2010 г. банки са добавени поне още пет кредитора – ирландската Life and Permanent, норвежката DnB NOR Bank, датската Nykredit Bank, словенската Nova Kreditna Banka Maribor, както и Oesterreichische Volksbank от Австрия.

Европейският банков регулатор ще публикува резултатите от теста в края на юни.

Надеждността на стрес тестовете от миналата година бе разклатена, след като ирландските банки Allied Irish Banks и Bank of Ireland ги издържаха успешно и няколко месеца след това се обърнаха за помощ към правителството, което в крайна сметка принуди Ирландия да прибегне до спасителен заем през ноември, подобно на Гърция през май.

Второто издание на тестовете ще включва оценка за това как ще се отрази на банките икономически спад от 0,5% в еврозоната през 2011 г., както и 15% спад в цените на европейските акции. Друг сценарий ще симулира ефекта над техния портфейл от ценни книжа, държани за търгуване, при 3,5% загуба от инвестициите в десетгодишни немски държавни облигации и 7,6% загуба от британски държавни облигации.

Тестовете също ще оценяват последиците от увеличение в лихвените проценти по ДЦК на европейските страни от 75 базисни пункта и поскъпване на краткосрочните заеми на междубанковия пазар със 125 базисни пункта.

Загубите от ДЦК, държани до матуритет, няма да бъдат тествани, посочват от Европейския банков регулатор.

Крайният срок за банките да предоставят информацията за стрес тестовете е края на април, като Германия настоява той да се удължи с две седмици.