Европейските регулатори ще наложат нови стрес тестове на банките

Най-големите европейски банки ще бъдат подложени на стрес тестове, които ще измерят капацитета им да устоят на икономическо свиване у дома, шокове на основните развиващи се пазари и спадове на пазарите на имоти и суровините, съобщава The Irish Times.

Нито една от тях няма да мине или да се провали на тестовете. Тестът няма изискван минимум за идентифициране на капиталовите дефицити – разлика спрямо предишните практики, тъй като банките са излезли от финансовата криза, посочва Европейският банков орган (European Banking Authority, или EBA).

Надзорни органи, например Европейската централна банка (ЕЦБ) или централната банка на Англия, ще включат резултатите в годишните си оценки на кредиторите. И двата органа заявиха, че индустрията е добре капитализирана и няма да налагат значителни нови капиталови изисквания.

Неблагоприятният сценарий за стрес тестовете тази година, публикувани в сряда от базираната в Лондон ЕВА, излага банките на рецесия в Европейския съюз през тази и следващата година и с анемичен растеж през 2018 г.

Той предполага брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай да нарасне с 3,4% през тази година спрямо основната прогноза от 6,5%.

В Русия и Бразилия се очаква БВП за 2016 г. да потъне съответно с 8,1% и 5,9%.

„Тези стрес тестове имат ограничено влияние върху капиталовите планове на банките“, казват анализатори от банка KBW в съобщение след обявлението на EBA от сряда.

„Тези сценарии не са толкова далеч от днешните страхове по отношение на банковите оценки“.

Цените на суровините също понасят удари в неблагоприятния сценарий на ЕВА, като цената на петрола се срива с 48% тази година от основната прогноза за около 54 долара за барел.

Петролът сорт Брент за доставките през април поевтиня с 56 цента, или 1,6%, до 33,85 долара барел в четвъртък сутринта на борсата в Лондон. Цените остават с около 44% под основните нива за 2017 и 2018 г. в тестовете на ЕВА.

Сценарият прогнозира, че дългосрочните лихвени проценти в ЕС ще бъдат по-високи със 71 базисни пункта през 2016 г., с 80 базисни пункта през 2017 г. и с 68 базисни пункта през 2017 г.

Междувременно тестът включва и общ спад от 6% на цените на жилищата, допълнителен шок от 7,5%, засягащ всички страни от ЕС, и допълнителни спадове на цените на жилищата в Дания, Ирландия и Словакия.

През 2014 г., за преминаването на основния сценарий банките трябваше да поддържат съотношение на капитал спрямо рисковите активи от 8%.