Технически метод за определяне обръщането на тренда

Настоящата стратегия се основава на модел, който е максимална повтаряемост на различните времеви интервали на графиките. Той е по-стар от вълновия принцип на Елиът, описан е от Ричард Уикоф в началото на миналия век, използван е под различни разновидности и наименования от Лари Уилямс - “Капан за специалисти”, Виктор Сперандео - “2B”, Линда Рашке - “Супа от костенурки” и др.

 

Логиката на метода е елементарна - продава се при наличието на съпротива, където се очаква цената да срещне препятствие и да тръгне надолу, и се купува на подкрепа, където цената се очаква да спре и да започне да нараства.

 

От гледна точка на традиционния технически анализ този метод може да бъде обяснен с формирането на трендобръщащата фигура “двоен връх” и “двойно дъно”, а спрямо систематизацията, приета във Вълновия принцип на Елиът, се представя като неуспешна пета или “C” вълна в зависимост от броя на вълните в посока на текущото направление.

 

Методът е следният: Когато е налице ясно изразен възходящ тренд и пазарът тества и пробива последния направен максимум, след който трябва задължително да са минали поне 4 бара, като всеки от тях е по-нисък минимум от бара с екстремалната стойност, то е налице сигнал за продажба. След  затварянето на бара, с който е осъществен пробивът, въвеждаме поръчка за продажба на едно минимално значение под минималната стойност на въпросния бар. Чакащата поръчка  за ограничаване на загубата (stop-loss order) се слага на едно минимално значение над максимума на пробивния бар. Ако в рамките на 4 последователни бара не бъде изпълнена поръчката, я отменяме. Целта е да хванем обръщането на тренда, което само по себе си е трудно, но си заслужава, заради доброто съотношение риск/печалба за позицията. Ако успеем, ще спечелим няколко пъти повече, отколкото е рискът по сделката.

Моментът за закриване на позицията (target) определяме, като пренесем надолу разстоянието от върха на пробивния бар до дъното, разположено между двата върха с коефициент единица, като за начална негова точка определяме минимума на дъното.

 

За да разберем по-добре как точно работи методът, ще разгледаме следния пример:

 

 

На горната графика имаме формиран връх при максимума на бара, означен с точка А, защото след него има поне четири поредни бара с по-ниски максимуми от този при т. А (в случая са девет). След като има пробив на екстремума, определен от бар А (налице е нов връх в т. C), продаваме на 1 пипс под минимума на пробивния бар, който е направил новата по-висока стойност. Поръчката за ограничаване на загубата слагаме 1 пипс над новия максимум  в т. C. Моментът за закриване на позицията определяме като пренесем разстоянието от точка B до C надолу, като започнем от минимума на т. B - целта означаваме с т. D.

 

Както се вижда, налице е двоен връх (маркиран от точките А и C), който е модел от класическия технически анализ и има недоразвита крайна вълна по теорията на Елиът. Ние ще открием късата позиция малко по-рано от пробива на дъното B и ще реализираме преимущество пред последователите на останалите методи на техническия анализ.

 

Същите правила за прилагане на метода се използват и при низходящ тренд, само че там моделът е обърнат обратно.

 

Така описаният модел не би следвало да се абсолютизира и да се използва самостоятелно. Хубаво е добавим и наличието на негативна дивергенция на някой осцилаторен индикатор (например MACD), за да бъде сигналът по-надежден. Това ще засили вероятността за благоприятен изход от сделката.

Представеният модел за пазарно поведение се отличава с обективност, простота и логичност, освен това е проверен от времето. Може да се наблюдава при всички времеви интервали и предоставя възможност за игра с добро съотношение риск/печалба.

Вижте всички статии от категория Обучение