Банките трябва да внимават при отпускане за заеми за някои икономически сектори

Българската народна банка ще прилага насоките на Европейския банков орган (ЕБО) за оценяване на капиталовите буфери на банките за кредитните им експозиции. Промените ще бъдат отразени и в Наредба №8 на БНБ, съобщи на сайта си централната банка.

В насоките е представено становището на Европейския банков орган за подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор, които са в сила от 29 декември 2020 г.

При оценка на кредитните експозиции трябва да се имат предвид - видът на длъжника, секторът на контрагента, видът на обезпечение и в кой географски район е направено.

От ЕБО съветват обаче, да се вземат предвид различните източници, от които може да възникнат рискове от гледна точка на националната финансова стабилност, когато има прекомерно детайлизиране при прилагане на секторния буфер за системен риск.

Когато извършва оценката, надзорният орган в лицето на БНБ трябва да има предвид размера, нивото на риск и взаимосвързаност при отделните банкови клиенти.

Банковият регулатор трябва да се прецени дали размерът на отпуснатите заеми за даден сектор може да породи сериозен риск за финансовата система и реалната икономика. Затова следва да има предвид техния относителен размер спрямо общите активи на банковата система, спрямо общите рисково претеглени активи и общия капитал на кредитните институции, както и спрямо БВП на икономиката. Трябва да се вземе предвид и структурата на пазара за определени експозиции.

Кредитен, пазарен и ликвиден риск

При оценка на загубите, за измерители на риска могат да послужат историческите проценти на загуба и обезценка, корекциите на стойността и развитието на пазара. Може да се разгледат и ориентирани към бъдещето показатели, включително загуби при неблагоприятни макроикономически тенденции, препоръчват от ЕБО.

Взаимосвързаност

В насоките на ЕБО се обръща внимание на свързаността на определени експозиции или участници на финансовите пазари, при които материализирането на риска би могло да доведе до негативни преки или косвени странични ефекти.
Затова се имат предвид и различните финансови инструменти, свързани с капиталови инструменти, дългови ценни книжа, кредити и аванси, както и поети кредитни ангажименти при предоставени финансови гаранции.

Рисков профил

Като рискови се класифицират необслужвани заеми, като при фирмите оценката засяга съотношението между размера на кредита и стойността на обезпечението, а при физическите лица тя се прави на база размера на кредита към дохода и обслужването на дълга.

Когато се оценява „вид обезпечение“ в даден географски район критерият за оценка е дали имотът е жилищен или търговски недвижим имот.