Банките ще прилагат насоките на ЕБО за намаляване на кредитния риск

От 1 януари 2022 г. Българската народна банка ще прилага насоките на Европейския банков орган за редуциране на кредитния риск за банки, които прилагат вътрешнорейтингов подход, и имат собствени оценки на загубата при неизпълнение (LGD).

От централната банка съобщават, че насоките се прилагат във връзка с вътрешнорейтинговия подход и в съответствие с европейския регламент, който разрешава на институциите със собствени оценки за LGD, да им се признава кредитната защита с гаранции, както и обезпечената кредитна защита.

В текста се препоръчва компетентните органи и финансовите институции да положат всички усилия за спазване на препоръките.

В насоките е представено становището на Европейския банков орган за подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор.

Целта на прилагане на насоките е да се сведат до минимум рисковете при отпускане на заеми, свързани с обезпечена кредитна защита.

От ЕБО уточняват, че ефектите на редуциране на кредитния риск влияят на стойността на експозицията в баланса на банките. Институциите могат да признават застраховките на заеми в зависимост от това дали те изпълняват ефективно ролята на гаранция или на кредитен дериват.

Всяка банка трябва да гарантира, че при споразумение може да ликвидира или придобие обезпечението в разумен срок, включително и в случай на несъстоятелност или неплатежоспособност на длъжника.

Изискванията засягат обезпеченията с недвижими имоти и експозициите за лизинг.

Банките трябва да гарантират, че обезпечението с недвижими имоти се оценява от независим оценител по цена, равна на пазарната или по-ниска от нея.

В страните на ЕС, които са предвидили строги критерии за оценяване на ипотечната заемна стойност, имотите може вместо това да бъдат оценявани от независим оценител по стойност, равна на или по-ниска от ипотечната заемна стойност. Независимият оценител обаче не трябва да взема предвид спекулативни елементи при изчисляване на ипотечната заемна стойност.

От ЕБО препоръчват банките да имат ясни политики за оценка на въздействието на кредитната защита с гаранции върху рисковите параметри. В техните методи трябва да се използват определените специфични методи за всяка от рейтинговите системи.