Определянето на рисковите активи - слабото място на банките

Разликите в начина, по който банките определят рисковите си активи, пречи на инвеститорите да правят информиран избор къде да вложат парите си, обяви председателят на Базелския комитет Стефан Ингвес, цитиран от Ройтерс.

Според Ингвес един доклад, който предстои да бъде публикуван скоро, потвърждава подозренията на водещите политици и банкери, че използваните методи не работят достатъчно добре.

"Ако рисковете не бъдат измерени правилно, има вероятност банките да не разполагат с достатъчно капитал, за да покрият евентуалните си загуби, което крие опасности и за данъкоплатците", коментира Ингвес.

Комитетът базира изводите си на данни от 15 водещи банки.

Според Джейми Даймън от JPMorgan някои конкуренти на компанията си играят със системата, като възлагат "агресивно" ниско рисково тегло на активите си.

С помощта на математически модели банките определят общия размер на капитала, необходим, за да се изпълнят регулаторните изисквания. По думите му като цяло недостатъчното публично разкриване на информация от страна на банките вреди на инвеститорите.

В четвъртък компанията за кредитни рейтинги Moody's обяви, че може да се наложи банките в Испания, Италия, Ирландия и Великобритания да отделят повече средства за покриване на евентуални проблемни кредити.

Базелският комитет в момента разглежда варианти за решение на проблема, като например по-добро публично разкриване на информация, ограничаване на избора на банките по отношение на моделите, които използват, и по-последователен надзор от страна на регулаторните органи, отбеляза Ингвес.