КФН иска да тества застрахователния сектор за максимум 1 млн. лв. без ДДС

Комисията за финансов надзор (КФН) стартира обществената поръчка за избор на независимо външно лице, което да осъществи организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите на българския пазар. Максималната стойност на задачата, която трябва да се изпълни според законовия срок до края на годината, е 1 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за приемане на оферти е 21 септември 2016 г. Това става ясно от обявлението, вече качено на сайта на регулаторния орган.

В сряда комисията обяви, че Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) ще изработи методологията за извършване на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи на индивидуално и групово ниво, но други лице ще се занимава с организацията и провеждането на теста.

Въпреки че поръчката не касае конкретно изработването на методологията, документацията хвърля малко повече светлина и за нея.

Методологията, която EIOPA ще състави, ще включва стрес тест сценариите, които ще се основават на неблагоприятни стрес сценарии на финансовия пазар (два икономически сценария) и на стрес тестове на застрахователи (два застрахователни сценария).

Неблагоприятните стрес сценарии на финансовия пазар ще включват едновременни сътресения (няколко фактора едновременно) на рисковите фактори с фокус върху пазарите на държавни и корпоративни облигации, пазара на жилищни и търговски имоти и капиталови пазари.

Конкретните застрахователни сътресения ще се основават, доколкото е възможно, на натрупания опит от миналото и ще включват риск фактори с акцент върху катастрофални събития, сътресения във връзка с дефицит на резервите и презастрахователни сътресения. Предвижда се застрахователните сътресения да се проведат в изолация от пазарните сътресения.

Методологията ще описва реда и начина за извършване на стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите, ще съдържа образци на формите, които застрахователите и презастрахователите следва да попълнят за извършване на стрес тестовете, както и структурата на индивидуалните доклади и окончателния доклад, които изпълнителят ще изготви след провеждане на стрес тестовете.

Не става ясно дали стрес тестът ще взима предвид и резултатите от прегледа на балансите на застрахователите, по примера на приложените стресови сценарии за банките, след като им бяха оценени активите.

Основната цел на стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите, както и при проведените подобни за банките, е да се оцени устойчивостта на застрахователния сектор в условията на различни шокове и в различни сценарии.

КФН иска стрес тестовете да дадат информация относно потенциалните ефекти върху финансовото състояние и платежоспособността на застрахователните и презастрахователите в резултат на набор от определени промени в рисковите фактори, близки до извънредни, но възможно най-вероятни събития.

Кандидатът за организатор и изпълнител на тестовете според методологията ще трябва да изготви окончателен индивидуален доклад за проведения стрес тест на всеки отделен застраховател/презастраховател, а когато застрахователят е част от група или подгрупа – окончателен индивидуален доклад и на ниво група или подгрупа. Също така ще трябва да състави окончателен обобщен доклад (с индивидуални и обобщени резултати), който включва информация поотделно за всеки застраховател и презастраховател и обобщена информация.

Всеки от участниците в обществената поръчка ще трябва да предложи екип от експерти, който ще организира и извърши стрес тестовете. Това е от значение, защото при комплексната оценка с по-голяма тежест ще бъде именно професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, а не дадената от кандидатите цена. Съотношението на компетентност спрямо цената е 70 към 30. Общата цена за изпълнение на поръчката ще се изчисли като най-ниската обща цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник, се раздели на общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чието предложение се разглежда.

Всеки от участниците е длъжен да предложи екип от най-малко шестима души – един ръководител на екипа, поне двама актюери и трима експерти.

Лицето, предложено за ръководител на екипа, трябва да е било ръководител на екип в областта на одита или на оценката на риска, както на застрахователи в областта на животозастраховането, така и в областта на общото застраховане. Всяко от двете лица, предложени от участника за актюери, следва да притежава съответната професионална квалификация за актюер. За останалите експерти не са описани конкретни критерии. Но всеки от екипа може да донесе допълнителни точки, ако е участвал в стрес тест на застраховател, презастраховател или банка, има иконометрични и статистически познания и други по-специфични компетенции.

Важно условие е участникът да притежава международен опит в предоставянето на услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Участникът следва да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на офертата, услуги, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, като стрес тестове на застрахователни предприятия или преглед на балансите в застрахователния сектор или преглед на качеството на активите в банковия сектор, възложени от правителства, ЕС или национални органи или централни банки или регулирани финансови институции. Фирмата трябва да има опит и с модели по Платежоспособност II. Дружеството кандидат не трябва да е регистрирано в офшорна зона.

Референтна дата за провеждане на стрес тестовете е 30 юни 2016 г. Това е и референтната дата, до която се гледат балансите на застрахователите в течащите в момента проверки. Иначе крайният, законов срок за приключване на стрес теста е 31 декември 2016 г.

За да се осъществи стрес тестът от изпълнителя обаче, EIOPA първо трябва да е готова с методологията. КФН предвижда предоставянето на методологията на датата на подписване на договора, който ще бъде със срок на действие от шест месеца. След изтичането на шестте месеца изпълнителят на организацията ще има най-много 30 дни, за да предаде окончателните индивидуални доклад и окончателния обобщен доклад.

От документите става ясно, че офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 26 септември 2016 г. от 11 часа, като ще могат да присъстват и медии.

Това означава, че поне до 26 септември EIOPA трябва да е готова с методологията, ако се приеме, че в същия ден бъде подписан договор с избрания за организатор и че има кандидати. Имайки предвид, че обществената поръчка може да бъде обжалвана, се създава риск от изместване на времето от фактическото започване на стрес теста, който трябва да е приключил до края на 2016 г.

Ако не се стигне до обжалване, то при равни други условия, победителят ще разполага с три месеца преди ключовата дата 31 декември 2016 г. Ако тестът ще се прави и на база изводите от проверката на балансите, които трябва да са ясни на 1 декември 2016 г., то сроковете се стесняват още повече.

Срокът е вменен в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, което „налага своевременно и точно организиране, възлагане и изпълнение на обществената поръчка“, пише в документацията.

Избраният кандидат ще трябва да представи гаранция за изпълнение под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя – представя се заверено копие на застрахователна полица.

Изпълнителят ще дължи и неустойка при забавено изпълнение на задължение по договора в размер 0,05% на ден. При забавяне с повече от 20 дни договорът може да се прекрати едностранно, като неустойката е в размер на гаранцията за изпълнение.