Работят ли европейските инструменти за оценка на банковата стабилност?

След финансово-икономическата криза и нестихващите турболенции в европейската банкова система беше създадена нова регулаторна и институционална рамка – т. нар. нова европейска финансова архитектура, призвана да гарантира стабилността на финансовата система и да я предпазва от кризи. Важна част от новата рамка е механизмът за превенция, в който оценката на стабилността на системата и ранното диагностициране на дисбаланси играе ключова роля. Доколко тези нови инструменти успяват да направят обективна оценка и да идентифицират рисковете?

Един от широко прокламираните инструменти, използвани от Европейския банков орган (ЕБО), е т.нар. „Табло за оценка на риска“ ( EBA Risk Dashboard). Този инструмент e част от текущата оценка на риска, провеждана от ЕБО и се явява допълнение към Доклада за оценка на риска.

Там експлицитно са посочени основните рискове и уязвимости в банковия сектор на ЕС. Таблото трябва да служи като система за ранно предупреждение за рисковете в европейската банкова система. Предимството на този механизъм е, че оценява фактическото състояние на банковите системи чрез конкретни диапазони за допустимите стойности на показателите за риска. Показателите са подредени в т. нар. „ Светлинна карта“ според рисковите тавани в три категории на принципа на светофара: зелено означава нисък риск, с жълто е обозначен междинен риск и с червено - висок риск по съответния показател.

Тъй като и Европейската комисия в рамките на Европейския семестър и Европейската централна банка изразяват съмнения по отношение стабилността на банковата система в България, се опитваме да проверим, използвайки техния инструмент, доколко обосновани са тези внушения. Сравнението между средните равнища за Европейския съюз и България дава възможност да се прецени доколко основателни са критиките.

Основните показатели на таблицата за оценка са групирани в четири блока:

Ø     платежоспособност,

Ø     кредитен риск и качество на активите,

Ø     доходност и

Ø     структура на баланса.

1

2

Данните показват, че от девет показателя българската банкова система показва зелен цвят – нисък риск, по седем. В най-рисковия диапазон е единствено равнището на необслуживаните кредити, докато висок риск в ЕС се отбелязва при съотношението разходи/приходи и равнището на покритие на необслужваните кредити. В повечето случаи се отбелязва умерен риск в ЕС, докато при българската банкова система умерен е рискът само при равнището на покритие на необслужваните кредити. При анализа на отделните групи показатели се разкриват основните предимства и уязвимости на системата.