Банковите тестове в Европа наблягат на моделите за оценка на риска

Европейският банков регулатор ще подложи на стриктна проверка изчисленията на банките за евентуалните загуби, които биха могли да понесат, от държавните ценни книжа, които държат до падеж.

Проверката ще е част от стрес тестовете на европейските банки през тази година, посочват от Европейския банков регулатор (EBA) пред Bloomberg.

Банковите регулатори ще проверяват „какво правят банките във връзка с експозициите си към ДЦК на определени страни, за да видят дали имат достатъчно консервативна нагласа”, когато оценяват тези активи в своя банков портфейл.

Това посочва Андреа Енриа, който е председател на Европейския банков регулатор.

Деветдесетте европейски банки, подложени на проверка, се очаква да покажат съотношение на основен капитал към рискови активи (Core Tier 1 capital ratio) от най-малко 5% при всички приложени сценарии от стрес теста, посочват от Европейския банков регулатор.

Резултатите от тестовете излизат в края на юни и ще са следени отблизо, след като миналата седмица Португалия стана третата страна от еврозоната след Гърция и Ирландия, която получи спасителен заем.

„Разбрах от контактите, които имах с банките, че някои от тях вече са прегледали оценките на суверенните си експозиции към някои страни в банковия си портфейл", посочва Енриа.

Банките държат в повечето случаи до падеж за облигациите в банковия си портфейл, вместо да ги търгуват на вторичния пазар.

Тестовете тази година ще включват оценка на това как банките ще се справят с 0,5% свиване на икономиката в еврозоната през 2011, както и с 15% спад на европейските фондови пазари.

Тестове ще изследват и въздействието от скок в лихвените проценти по европейските ДЦК от 75 базисни пункта и увеличение на краткосрочните лихви по междубанковото финансиране от 125 базисни пункта.

Банките, които не издържат теста, ще имат време до края на годината, за да заздравят своята капиталова база или да преструктурират своя бизнес, посочва Енриа.

Банките с недостатъчно добри модели за оценка на риска, които издържат тестовете, може да бъдат подложени на допълнително проучване от Европейския банков регулатор.

Енриа посочва, че надеждността на моделите за оценяване на риска, използвани в банките, са не по-маловажни от привличането на допълнителен капитал.

Немската централна банка Bundesbank и финансовият регулатор в Германия призоваха срокът за предаване на информацията за стрес тестовете да се удължи с две седмици.

Той е обявен за края на април.

„Ако някои банки не могат да се справят, ще бъдем гъвкави по отношение на крайните срокове, посочва Енриа.