Fitch понижи рейтинга на JPMorgan заради провалената хеджираща стратегия

Кредитният рейтинг на най-голямата и печеливша американска банка JPMorgan Chase & Co. бе понижен с една степен от Fitch Ratings, а Standard & Poor’s обяви, че може да направи същото, след като банката разкри загуба от инвестиционни операции в размер на 2 млрд. долара, съобщава Bloomberg.

Дългосрочният рейтинг на банката е бил намален от АА- на А+, а краткосрочният – от F1+ на F1, се казва в изявлението на Fitch, публикувано след петъчната сесия на Wall Street. Агенцията е поставила всички рейтинги на дъщерните й компании в негативния си списък за наблюдение.

От Standard & Poor’s отбелязаха възможността за по-мащабни проблеми с хеджиращите стратегии на JPMorgan, които според рейтинговата агенция „не са в съответствие с това, което смятаме за надеждни риск мениджмънт практики”.

Може да последва понижение на рейтинга на банката, ако се окаже, че пропуските са по-сериозни, или ако ръководството „преследва по-агресивна инвестиционна стратегия, отколкото първоначално смятахме” и не постигне финансовите си цели, се казва в изявлението на S&P, която засега потвърждава А рейтинга на финансовата институция.

JPMorgan изненадващо обяви в четвъртък, че е претърпяла „значителна“ загуба от инвестиции в дериватни инструменти. Загубата от 2 млрд. долара, записана при портфейла от синтетични финансови инструменти е била частично компенсирана от 1 млрд. долара положителен резултат от търговия с акции.

Целта на синтетичния портфейл е била да предпази банката от влошения кредитен пазар. Управлението му обаче е било слабо, което е причинило загубата. Пред инвеститорите изпълнителният директор на банката Джейми Даймън призна, че търговската стратегия е била „необмислена, недогледана и лошо осъществена“.

Акциите на JPMorgan потънаха с 9,3% в петъчната търговия до 36,96 долара при най-масовата си разпродажба за последните 9 месеца. Те повлияха силно книжата на други големи банки, като Citigroup загуби 4,2% до 29,35 долара за акция, Morgan Stanley - също толкова до 14,95 долара, а Goldman Sachs - 3,9% до 102,13 долара.