Федералният резерв публикува плановете за стрес тестове на банките от Wall Street

Федералният резерв на САЩ публикува хипотетични сценарии за годишните си стрес тестове, които имат за цел да оценят устойчивостта на големите банки и да гарантират, че те могат да продължат да отпускат кредити дори в условията на тежка рецесия, предаде Bloomberg.

Тази година 22 банки ще бъдат тествани в условията на глобална рецесия със засилен стрес на пазарите на търговски и жилищни имоти, в допълнение към пазарите на корпоративен дълг.

От банките, които ще бъдат тествани, само осем с големи търговски операции ще се сблъскат с компонента глобален пазарен шок.

При сценария на стрес тестовете през 2025 г. равнището на безработица в САЩ ще нарасне с почти 5,9 процентни пункта до 10%. Това повишение би било съпроводено със силна пазарна волатилност, разширяване на спредовете по корпоративните облигации, спад на цените на жилищата с 33% и на цените на търговските имоти с 30%.

Фед публикува и два хипотетични елемента, предназначени да сондират рисковете чрез своя „проучвателен анализ“ на банковата система. Този анализ е отделен от стрес теста и ще изследва други възможни рискове за банковата система. Той няма да засегне капиталовите изисквания на кредиторите.

Една част от този анализ ще изследва как банките биха реагирали на кредитни и ликвидни сътресения в небанковия сектор по време на тежка глобална рецесия. Втората част ще тества най-големите банки. В нея се разглеждат хипотетични фалити на пет големи хедж фонда, както и намалена глобална икономическа активност и по-ускорена инфлация.

Заместник-председателят на Надзорния съвет на Фед Майкъл Бар вече заяви, че иска да разшири сценариите в тези годишни тестове, за да прецени дали големите банки могат да издържат на шокове и да продължат да кредитират. Миналия месец той обяви, че ще се оттегли от позицията си на 28 февруари или по-рано, ако бъде утвърден негов наследник.

Централната банка на САЩ заяви, че планира да преработи стрес тестовете си за големите кредитори, за да изглади промените в изискваните капиталови нива от година на година. Тя възнамерява да започне процес на публично обсъждане на промените през 2025 г.

През декември банкови и бизнес групи подадоха иск срещу Фед заради годишните стрес тестове, като заявиха, че искат повече прозрачност и принос към начина, по който се приемат правилата. Те твърдят, че критериите за тестовете се разработват тайно и водят до „колебливи и необясними изисквания и ограничения за банковия капитал“.

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп атакува подхода на Фед към банковото регулиране и обвини гуверньора Джером Пауъл, че е пренебрегнал борбата с инфлацията.