ЕС публикува стрес тестовете на банките при затворени пазари?

Финансовите регулатори на Европейския съюз (ЕС) препоръчват резултатите от стрес тестовете на европейските банки да бъдат публикувани през нощта или през почивните дни, когато глобалните фондови пазари са затворени, съобщава Bloomberg, позовавайки се на осведомен източник.

Европейският регулатор за ценните книжа и пазарите (ESMA, European Securities and Markets Authority) е препоръчал на банковия регулатор на съюза (European Banking Authority, EBA) – базираната в Лондон агенция провеждаща тестовете – да публикува резултатите при затворени пазари, посочва източник, пожелал анонимност.

Въпреки че дата за публикуването на стрес тестовете все още не е обявена, регулаторите очакват те да бъдат оповестени в средата на юли, казва източникът на Bloomberg.

Резултатите от предишните стрес тестове миналата година бяха публикувани на 23 юли докато щатските пазари все още бяха отворени. Ако избере да публикува резултатите в работен ден, но през нощта EBA ще разполага с 2 часа да направи това – щатските пазари затварят в 9 вечерта лондонско време, докато пазарите в Нова Зеландия отварят 2 часа по-късно.

„Както всяка новина, към която пазарите са чувствителни, публикуването на резултатите трябва да се направи тогава, когато борсите са затворени“, казва Фред Понзо, управляващ партньор на Greyspark Partners.

„Обявяването на подобни резултати в момент, когато пазарите в Ню Йорк, Лондон, Хонконг и Токио са затворени, е чисто и просто добра практика“, допълва той.

91 банки

Според сценариите за стрес тестовете 91 европейски банки се очаква да поддържат капитал от първи ред (Tier 1) в размер на 5% от рисково претеглените си активи, обяви EBA.

Това капиталово изискване е по-строго от критериите, заложени при тестовете от миналата година.

Регулаторите няма да позволят на банките да приемат за основен капитал някои видове активи, които не дават право на глас, но могат да се считат за капитал от първи ред в Германия.

Настоящите тестове ще проверят устойчивостта на банките към свиване на икономиката на еврозоната с 0,5%, 15% спад на фондовите пазари и скок на цената на краткосрочното междубанково финансиране с 125 базисни пункта.

Отделни стрес тестове на Standard & Poor's, публикувани през март, установиха, че европейските банки ще се нуждаят от 250 млрд. евро нов капитал ако бъдат изправени пред „остър“ скок на цената на финансирането и „тежък“ икономически спад.

От друга страна, според 113 инвеститори, участвали в проучване на Goldman Sachs Group Inc. по-рано този месец, след тестовете банките ще трябва да наберат едва 29 млрд. евро.