ЕЦБ ще обвърже още повече стрес тестовете с капиталовите изисквания за банките

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще вземе под по-голямо внимание стрес тестовете на банките при определяне на капиталовите буфери, които заемодателите трябва да поддържат като минимални изисквания за запазване на финансовата стабилност, съобщава Bloomberg.

От тази година регулаторът ще раздели банките на четири групи въз основа на това как са се справили в предстоящите тестове при изчисляване на буфера, известен като „Стълб 2“, заяви председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ Андреа Енрия. След това надзорните органи ще направят корекции, за да гарантират минимални капиталови изисквания, съизмерими със специфичния рисков профил на отделните банки.

Капиталовите буфери на банките са предназначени да предпазват сектора в случай на загуби. Много банки не разкриват тази цифра, но това е от интерес за инвеститорите, които искат да знаят колко капитал заемодателите могат да върнат чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции.

ЕЦБ прави промяната в отговор на новите европейски банкови разпоредби за това как да се определят капиталовите изисквания. Промените са в центъра на вниманието на заемодателите, тъй като те се подготвят за резултатите от едни от най-тежките стрес тестове в Европа този месец.

„Получихме много въпроси от банките, защото неблагоприятният сценарий на стрес тестовете тази година е много предизвикателен за тях“, коментира Енрия на конференция в сряда.

Капиталовите буфери целят да дадат свобода на действие за банките, за да могат да кредитират реалната икономика дори по време на икономически стрес. Регулаторите настояват изискванията за банковия капитал да бъдат преразгледани, за да е сигурно, че капиталовите буфери могат да изпълнят целта си и наистина да позволят на банките да поемат загуби, когато настъпи криза.