Фед променя стрес тестовете за банките, Wall Street приветства решението

Федералният резерв на САЩ гласува за окончателното приемане на промените в стрес тестовете на банките. Решението се възприема като значителна победа за най-големите кредитори на Wall Street, предава Bloomberg.

„Стрес тестът е съществен компонент от нашата регулаторна рамка за капиталова адекватност“, заяви в сряда заместник-председателят на Фед по надзора Мишел Боуман. „Днешните промени запазват неговата устойчивост, като гарантират, че тестът е прозрачен, детайлен и чувствителен към риска“, добави тя.

От Фед съобщиха, че двете окончателни правила до голяма степен съвпадат с предложените през 2025 г. промени, които тогава бяха приветствани от банките. Новите правила са факт след години на натиск от страна на финансовия сектор за промяна на ежегодния тест. Той беше въведен след финансовата криза от 2008 г., за да оцени как големите банки на Wall Street биха се справили при хипотетична икономическа рецесия.

Окончателните правила задължават централната банка да търси мнения по сценариите за стрес тестовете и по съществени промени в използваните модели. Те също така актуализират рамката за хипотетичните сценарии, внасят редица промени в графика на тестовете и актуализират компонента, свързан с глобалния пазарен шок.

При изчисляването на изискванията за капиталов буфер при стресови условия новото правило предвижда Фед да „осреднява резултатите от двата най-скорошни годишни надзорни стрес теста за институциите, които са били подложени на тест и през двете години“.

Централната банка заяви, че ще започне да осреднява тези изисквания през 2028 г., за да гарантира, че при изчисленията се използват само модели, в които са взети предвид публичните становища.

„Промените вероятно ще намалят с приблизително 50% годишните колебания в капиталовите изисквания, без да се очаква съществено въздействие върху общото равнище на капиталовите изисквания“, посочиха от паричния орган.

В сряда централната банка също така обяви, че търси мнения по план за „по-добро отчитане на различията в бизнес моделите на банките при генерирането на приходи от такси“.