Moody’s: Оценката от прегледа на активите е положителна за кредитния рейтинг

Резултатите от прегледа на качеството на активите (Asset Quality Review, или AQR) и стрес теста на българските банки са положителни в контекста на оценяване на кредитния рейтинг. Това посочват от международната агенция Moody’s Investor Service в съобщение по повод оповестените миналата събота оценки.

Тестовете на Българската народна банка (БНБ) показват силната капиталова позиция на системата с коригирано, в резултат на прегледа, капиталово съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (Common Equity Tier 1, или CET 1) от 18,9% към декември 2015 г., което е доста над регулаторния минимум от 4,5%.

Според международната компания това е положително в контекста на оценяване на кредитния рейтинг.

AQR, проведен в периода февруари-юни 2016 г., обхвана всички 22 банки, функциониращи в страната, без шестте клона на чуждестранните банки, колкото бяха към 31 декември 2015 г.

Обект на прегледа на качеството бяха активи на обща стойност 84,2 млрд. лв. към края на миналата година, представляващи 96% от банковата система. БНБ обяви, че е прегледала над 3 400 индивидуални кредитни досиета, чиято равностойност е 21,6 млрд. лв., или 75% от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките.

Стрес тестът беше проведен през юли 2016 г. след приключването на AQR с цел да се оцени устойчивостта на банките в България за поемане на шокове от хипотетични негативни макроикономически развития. Според БНБ стрес тестът е проведен в съответствие с предварително установени насоки, съобразени с прилаганата от Европейския банков орган (EБО) методология за общоевропейския стрес тест от 2016 г. Европейската комисия и ЕБО са информирани редовно и от тях са искани становища на всички етапи от процеса, подчертават и от Moody’s.

Moody’s обобщава, че стрес тестът използва два макроикономически сценария с хоризонт от три години до 2018 г. и подчертава, че при основния сценарий капиталовото съотношение CET 1 на банковата система се повишава до 22,2% до края на 2018 г., докато при неблагоприятния сценарий същото спада до все пак високото ниво от 14,4%, с което „потвърждава устойчивостта на банките спрямо потенциални шокове“.

Корекциите на капиталовото съотношение CET 1 на системата, направени в резултат от AQR, възлизат на 665 млн. лв., или 1,3% от рисково претеглените активи, главно вследствие на допълнителните провизии, които банките трябва да отразят в своите финансови отчети към 31 декември 2016 г.

Макар че при всички банки коригираният с резултатите от AQR CET 1 е над задължителния регулаторен минимум, БНБ е разработила планове за последващи действия, съответстващи на индивидуалните резултати, посочват от агенцията.

Плановете включват мерки, насочени към запазване на наличните капиталови буфери за някои банки, а за други - увеличаване на капиталовите буфери и намаляване на рисково претеглените активи.

Подобно на подхода, прилаган в последния общоевропейски стрес тест, проведен от ЕБО, стрес тестът на българската банкова система не съдържа праг, водещ до оценка „преминал“/„непреминал“, посочват и от Moody’s, като все пак изводите ще бъдат включени в процеса на надзорен преглед и оценка.