Какви са слабостите на стрес тестовете на европейските банки

Нивото на капиталова адекватност средно за 51 европейки банки, участвали в стрес тестовете, е малко над 9% - доста над нивото, приемано за достатъчно от 7-7,5%. Притеснителен обаче е фактът, че при провежданите стрес тестове отсъстват два доста вероятни сценария, а именно продължителното поддържане на отрицателни лихви в еврозоната и навлизането в още по-негативна територия и допускането за изпадане в неплатежоспособност на страна от валутния блок. Това каза финансовият анализатор Красимир Йорданов в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Отрицателните лихви „изяждат“ банковите печалби. Това подкопава нивото на собствения капитал, намалявайки капиталовата адекватност. 

„Когато дадена банка има нужда от допълнителен капитал, за да премине поне средното ниво на капиталова адекватност в системата, ще стане трудно набирането на собствен капитал от капиталовите пазари“, посочи още той.

Финансовият анализатор коментира и финансовото състояние на Deutsche Bank. Печалбата на банката пада поради това, че тя има програма за преструктуриране на дейността си, за да може да отговори на евентуални бъдещи сътресения. Отрицателните лихви и съдебните спорове също оказват негативно влияние върху представянето на европейската банка.

"Поради тази причина Deutsche Bank изпитва затруднения и може да се каже, че не разполага с достатъчно ниво на капитал", отбеляза Йорданов. Рисковете идват оттам, че ако най-голямата банка в Европа не разполага с достатъчно буфери, за да посрещне евентуални загуби при неблагоприятни сценарии, то това би се отразило не само върху банковата система в еврозоната, но и върху целия свят, обясни той. 

Още от разговора може да видите в сайта на Bloomberg TV Bulgaria