България увеличава антицикличния буфер до 1% от 1 април 2020 г.

Българската народна банка (БНБ) увеличава нивото на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, до 1% в сила от 1 април 2020 г., след като досега валидното ниво до края на третото тримесечие на 2019 г. е 0% и 0,5% до края на първото тримесечие на 2020 г. м, съобщи пресцентърът на банковия регулатор.

Същевременно централната банка си запази правото да вземе решение и за по-ранно увеличение на буфера. Решение за приложимото през третото тримесечие на 2020 г. ниво централните банкери ще вземе през юни 2019 г. От централната банка напомнят също, че решението за увеличаване на нивото на буфера се оповестява 12 месеца преди влизането му в сила.

При определяне на нивото на антицикличния буфер се вземат предвид насоките на Европейския съвет за системен риск и други показатели, които централната банка е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. Вниманието на БНБ е върху фактори, които оказват директно влияние върху текущото състояние и очакваното бъдещо развитие на кредита и произтичащите от това рискове.

Към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. изчисленото според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология съотношение кредит/БВП възлиза на 95,4%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-44,0 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

В централната банка констатират, че вземанията на местната банкова система от неправителствения сектор продължават да нарастват със сравнително високи за последните години темпове, особено в сегмента на кредитите за домакинства.

В периоди на засилено кредитиране е възможно да започне постепенно натрупване на циклични рискове, които да се проявят в нарастване на обема на необслужваните кредити при евентуален бъдещ спад на икономическата активност и/или нарастване на лихвените проценти, предупреждават от БНБ.

Централните банкери настояват кредитните институции да поддържат силна капиталова позиция, за да посрещнат без затруднения последствията от евентуално влошаване в икономическата среда.

От БНБ напомнят, че увеличаването на нивото на антицикличния капиталов буфер в период на благоприятни икономически условия може да допринесе за съхраняване и допълнително засилване на капиталовата позиция на банковата система, с което да се повиши устойчивостта на банките към бъдеща реализация на кредитен риск.

Investor.bg припомня, че капиталовите буфери бяха въведени и се поддържат, за да се гарантира, че по време на периоди на икономически растеж банките ще натрупат достатъчна капиталова база, с която да покрият потенциални загуби при евентуални неблагоприятни периоди. Целта на буфера за системен риск е да запази натрупаните до настоящия момент капиталови резерви в банковата система, предназначени за намаляване на ефекта от дългосрочни нециклични системни рискове или заплахи за макроикономическата стабилност.

Регулациите са в съответствие с Базел III, като според глобалната регулаторна рамка се публикува актуална информация за определеното ниво на антицикличния буфер, приложимото съотношение кредити към БВП, както и неговото отклонение от дългосрочния тренд, референтния индикатор, подпомагащ преценката при определяне на антицикличния буфер, както и обосновката за нивото на антицикличния буфер.

Под системен риск се има предвид вероятността за проявление на значителни системни събития. За такива в научните среди се определят всички събития, при които оповестяването на лоши новини за финансова институция (или дори нейният фалит) или срив на финансов пазар причиняват значителни негативни ефекти върху една или няколко други финансови институции и пазари.

Предпазването от системен риск е превенция срещу прерастването му в системна криза, която може да засегне тежко финансовата система и пазарите.

Освен буфери за предпазване от подобни сценарии по смисъла на Наредба № 8 за капиталовите буфери банките трябва да поддържат още и предпазен капиталов буфер, специфичен за всяка банка антицикличен капиталов буфер, буфер за глобална системно значима институция и буфер за друга системно значима институция. Ако някоя банка не покрива изискваните нива на капиталовите буфери, ще ѝ бъдат налагани ограничения в изплащането на дивиденти, променливите възнаграждения и други плащания.

Заради изисквания в Наредба № 8 за капиталовите буфери на банките оповестената информация се актуализира на всяко тримесечие.