Банките ще прилагат вътрешни модели за оценка на риска по европейски стандарт

От 1 януари догодина Българската народна банка ще прилага европейски регламент с насоки за критерии при използване на входящи данни в модела за измерване на риска. Централната банка ще се съобрази със становището на Европейския банков орган (ЕБО) за подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор, пише в прессъобщение от банковия регулатор.

БНБ се задължава да ги спазва, като ги включва в практиките си по подходящ начин и изменя правната си рамка или надзорните си процеси.

В съответствие с насоките на Европейския банков орган, институциите трябва да използват алтернативни вътрешни модели за оценка на риска, като спазват европейските изисквания.

Централната банка трябва да докладва при нарушения, когато те не са съобразени с насоките.

В насоките си Европейския банков орган изброява критерии за използването на входящи данни в модела за измерване на риска, като държи на точността, с която се определя периода на финансови сътресения, както и на възможността да се прилагат различни подходи при определяне на сценариите на бъдещи шокове.

Към изискванията за определяне на рисков фактор във вътрешния модел на институцията трябва да присъстват „исторически данни, използвани за калибриране на входящите данни“, които отразяват точно характеристиките на разпределението на рисковите фактори в евентуални сценарии на бъдещи шокове. 

Финансовите институциите трябва да извършват оценка на вътрешните си модели за риска най-малко веднъж на тримесечие или дори по-често, когато правят промени.

При използване на входящи данни от определения период, при евентуално финансово сътресение, в европейския регламент се изисква те „да бъдат калибрирани към историческите данни от непрекъснат 12-месечен период на финансов стрес, установен от институцията“.