Банките в Европа ще коригират оценките на риска с новите ESG изисквания

Банките в Европа ще трябва да коригират оценките на риска, които извършват на своите клиенти, за да отразят новите ESG изисквания, наложени от регулатора.

Европейският банков орган (ЕБО) първи в света преразглежда рамката, която определя капиталовите изисквания за кредиторите в цялата индустрия — известна като Стълб 1 — за включване на екологични и социални рискове, отбелязва Bloomberg.

Някои от задълженията ще бъдат приложени незабавно, докато други ще бъдат въведени с течение на времето и в някои случаи ще доведат до ново законодателство, според регулатора.

За банките режимът означава, че ще трябва да прегледат вероятностите за неизпълнение и загуби, както и рисковите тегла, които влизат в определянето на това колко капитал заделят за всяка клиентска сметка. Това може да има сериозни последици за сектори с големи количества вредни емисии, като нефт, газ, цимент, стомана и минно дело.

Намаляването на подобни рискове ще бъде „ключова област“ за банките съгласно новата рамка, казва Джейкъб Гинтелберг, директор икономически и рискови анализи в ЕБО. Настоящите правила вече позволяват на банките да „гледат напред“ и това е „една от областите, в които трябва да можем да се движим малко по-бързо“, коментира той в интервю.

Всички организации за глобално банкиране и финансова стабилност преразглеждат отчетните и капиталовите рамки, въпреки че никоя не е напреднала толкова бързо, колкото ЕС, при определянето на фирмените изисквания. Базелският комитет по банков надзор вероятно ще публикува предложение за рамка за докладване на финансови рискове, свързани с климата, преди края на годината. Така регулаторите ще могат да се ориентират в различните юрисдикции.

ЕБО е наясно, че е „първият орган, който публикува конкретни предложения за това как на практика да се включат съображенията за риск за околната среда и безопасността в пруденциалната рамка“, казва Гилтенберг.

Европейската банкова федерация, организация-чадър за асоциациите на кредиторите в региона, се притеснява, че няма адекватни данни, които да оправдаят налагането на корекции на ESG по Стълб 1, а не по Стълб 2, който е специфичен за отделните банки.

Според Гилтенберг за финансовите надзорници „капиталовият процес по стълб 1 е по-дисциплиниран. Това е така, защото банките са склонни да отделят „много повече ресурси“ за спазване на Стълб 1, което „улеснява следването като надзорник“.

ЕБО отхвърля призивите на индустрията за по-ниски капиталови изисквания за насърчаване на кредитирането на компании, които инвестират в технологии за справяне с изменението на климата. Остава възможността законодателите на ЕС да са по-склонни да се вслушат в подобни призиви, според Никола Шарне, старши директор и ръководител на сектора за финансовите институции на ЕС в S&P Global Ratings.

В краткосрочен план планът на банковия регулатор в ЕС е малко вероятно да има „незабавни последици за рейтингите“, допълва Шарне. „Ние продължаваме да оценяваме готовността на банките да отговорят на променящите се регулаторни изисквания и по-широкото качество на тяхното управление на рисковете за околната среда и сигурността като част от нашата рейтингова методология и наблюдение“, посочва той.

ЕБО смята, че загубите, свързани с ESG, ще станат по-корелирани, което „променя рисковия профил за банковия сектор“. Това ще има последици за „традиционните категории финансови рискове, като кредитни, пазарни и оперативни рискове“, според наблюдаващия орган.

От банките и техните национални надзорни органи ще се очаква да преоценят стойностите на обезпеченията и да включат рисковете за околната среда в бюджетите на търговския портфейл. Това включва ограничения за вътрешна търговия и създаване на нови продукти, посочват от регулатора.

Банките и техните надзорни органи също ще трябва да гарантират, че кредитните оценки на клиентите признават, че ESG факторите са „двигатели на кредитния риск“, казва органът. Вътрешните рискови модели ще трябва да бъдат адаптирани и вероятностите за неизпълнение на задълженията, както и вероятността от загуби, произтичащи от такива събития, ще трябва да бъдат коригирани.

Неизбежно подобни мерки ще изискват от индустрията да отдели допълнителни ресурси и „банките без съмнение ще бъдат загрижени за последиците от разходите, свързани със събирането на данни и разработването на модели, които да отразяват по-добре ролята на факторите за околната среда и безопасността“, казва Гинтелберг.

Някои големи банки вече се опитват да се адаптират. BNP Paribas SA, най-голямата банка в ЕС и обект на съдебно дело от активисти по отношение на климата, разшири ограниченията върху кредитирането на изкопаеми горива. Банката вече няма да подкрепя сделки, ако контрагентът възнамерява да използва приходите за финансиране на нови проучвания и добиви.

Този месец германският отдел на ING Groep NV заяви, че отхвърля клиенти, които не предоставят надеждни планове за намаляване на емисиите.

Институционалните инвеститори отдавна демонстрират, че губят търпение с банките. Те настояват кредиторите, които контролират значителни капитали, а използват влиянието си, за да насочат интереса към намаляването на вредните емисии. Съдебните спорове са все по-голяма заплаха за банките, които се бавят, според Мрежата за екологизиране на финансовата система, група от над 100 централни банкери и регулатори, които формулират препоръки за преодоляване на климатичната криза.