БНБ: Ликвидният риск диктуваше поведението на банките през второто тримесечие

Ликвидният риск, но и кредитният, който по принцип е най-висок за системата, диктуваха поведението на банките в България през второто тримесечие на 2015 г. Това констатира Българска народна банка (БНБ) в своето второ за годината тримесечно издание „Банките в България“.

„Поради влиянието на редица външни фактори, сред които основна роля имаше негативното развитие на политическата и финансовата ситуация в Гърция, на преден план бе изведено управлението на ликвидния риск в системата“, заключва централната банка.

В изданието финансовата институция припомня за предприетите предпазни мерки за противодействие на външни рискове за българската банковата система, какъвто се оказа гръцкият въпрос през лятото на тази година.

Тогава правителството на премиера Алексис Ципрас проведе тежки преговори със своите кредитори относно дълговете и третата спасителна програма за страната, довели до затваряне на банките, налагане на капиталов контрол, който все още е в сила, спиране на борсовата търговия и нови избори, които в крайна сметка СИРИЗА отново спечели.

Още при първата спасителна програма за Гърция през май 2010 г. БНБ изиска от банките в България с гръцко акционерно участие да прилагат по-консервативна политика по отношение на пласменти към групата, да разработват програми за намаляване на експозициите и да забранят нови инвестиции в ценни книжа, издадени или гарантирани от гръцката държава.

Мерките включваха и изискването за поддържане допълнително на минимални показатели за касова и обща ликвидност над изискваните за останалите кредитни институции.

Освен това БНБ поиска от тези банки да приложат планове за намаляване на зависимостта си от привлечени средства, предоставени от компанията майка или от лица от групата.

Тези мерки дори бяха част от общата рамка на строги изисквания към всички кредитни институции в България, сред които запазване на капиталовите буфери, поддържане на висока ликвидност и забрана за разпределяне на дивиденти.

Дълговата криза в еврозоната през 2012 г. и втората спасителна програма за Гърция наложиха необходимостта от засилване на съществуващите и въвеждане на нови мерки на БНБ, включващи повишени изисквания за ликвидност и капитал по отношение на всички кредитни институции.

Спрямо банките в България с гръцко акционерно участие бе поискано да постигнат оперативна независимост в своята дейност на територията на страната, да осигурят самостоятелно управление на своята ликвидност, което да бъде независимо от решенията в групата. Освен това на тези банки бе препоръчано да понижат балансовата си нетна позиция (активи минус задължения) към банката майка и към лицата от групата.

Изискването за оперативна независимост на една банка в България от компанията майка включва гарантиране на самостоятелност на информационните системи, изискване всички платежни операции да преминават през платежни системи в България, които са независими от банката майка или от властите в Гърция, както и независимост на изнесените пунктове за плащане (ATM и ПОС терминали).

През януари 2015 г., преди провеждането на парламентарните избори в Гърция, БНБ разпореди на банките в България с гръцко акционерно участие да не извършват пласменти към лица от групата и в кратки срокове да предприемат действия за свеждане размера на предоставяните на лица от групата средства до минимално необходимите за всекидневно извършване на обичайни разплащателни операции, да прекратят операциите на ниво група, които могат да застрашат контрола върху ликвидните ресурси на местно ниво в случай на хипотеза за финансова криза в Гърция, да разработят планове за реакция при потенциален ликвиден натиск с отчитане на хипотеза за неблагоприятно развитие на събитията в Гърция, както и да нямат инвестиции в гръцки държавни ценни книжа.

В периода април-юни 2015 г. „ликвидната позиция на банковата система бе под влияние на финансовите и икономическите последици от развитието на политическите процеси в Гърция. С цел да не се допуска пренос на зараза БНБ предприе допълнителни действия, насочени към укрепване на балансите на кредитните институции с гръцка собственост и за поддържане на ликвидните буфери в банковата система“, посочва БНБ в своето тримесечно издание.

През отчетното тримесечие коефициентът на ликвидните активи остана висок, като в края на юни бе 32,72%. През периода всички кредитни институции поддържаха ликвидни активи на ниво не по-ниско от 20% от размера на депозитите от фирми и домакинства.

Графика: БНБ

През второто тримесечие на 2015 г. БНБ констатира запазване на капиталовите буфери при всички кредитни институции с изключение на една институция, спрямо която бяха предприети необходимите надзорни мерки. Но от централната банка не посочват наименованието на банката и не уточняват дали неспазването на изискванията се дължи на рисковете покрай ситуацията в Гърция.

Статистиката на БНБ показва, че към юни 2015 г. съотношението на обща капиталова адекватност за банковата система остана стабилно при 22,28%, а коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред се повиши до 19,93%. Така в края на първото полугодие всички банки са отчели капиталова адекватност над изискуемия минимум от 8%.

Графика: БНБ

БНБ не констатирана значителна промяна по отношение остротата и динамиката на кредитния риск, който също диктува поведението на банките в България, макар и вниманието от него през второто тримесечие да беше изместен от управлението на ликвидния риск.

Но е факт, че размерът на рисковите експозиции за кредитен риск е най-голям спрямо обема на рисковите експозиции за останалите видове риск.

Например, в края на юни 2015 г. размерът на рисковите експозиции за кредитен риск в цялата банкова система възлиза на 44,05 млрд. лв. при общи рискови експозиции в размер на 49,592 млрд. лв. С други думи около 89% от рисковите експозиции в сектора се дължат на кредитната дейност.

Втори по големина са експозициите към операционен риск, като в края на полугодието те възлизат на 4,85 млрд. лв. Делът им в общите рискови експозиции се равнява на около 9,8%.

Размерът на рисковите експозиции към позиционен, валутен и стоков риск дори е по-малък – за 679,5 млн. лв.