БНБ потвърди размера на буфера за системен риск на 3%

Българската народна банка (БНБ) потвърди нивото на буфера за системен риск на 3% за всички банки, приложим за всички експозиции в България, съобщи централната банка.

Институцията определя размера му според натрупаните капиталови резерви в българската банкова система и с оглед на предотвратяване и смекчаване на негативните ефекти от системни рискове с дългосрочен нецикличен характер, които биха могли да нарушат нормалното функциониране на финансовата система в България.

В съответствие с Наредба № 8 на БНБ буферът за системен риск се прилага на индивидуална и на консолидирана основа.

При текущия преглед на рисковете, които произтичат от структурните характеристики на банковия сектор от кредитна дейност, и рисковете от влиянието на външната среда, банковият регулатор преценява, че се запазват дългосрочните макропруденциални и системните предизвикателства.

Оценените рискови фактори остават с потенциал за негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, особено в среда на завишена геополитическа несигурност и търговска фрагментация. Това обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск, аргументират се от БНБ.

Централната банка посочва, че оценката ѝ се основава на разпространението на макропруденциалните рискове в България, при банково-ориентирана финансова система, която работи в рамките на малка и отворена икономика.

Финансово посредничество и икономика

Банковият сектор остава основен канал за финансово посредничество за домакинствата и предприятията, както по отношение на осигуряване на достъп до кредитно финансиране, така и за привличане на спестявания под формата на банкови депозити. В случай на потенциално нарушаване на нормалния процес на финансово посредничество през банковата система могат да възникнат неблагоприятни последици, обусловени от двустранните и обратните връзки между банките и реалната икономика, предупреждава банковият регулатор.

Проведеният аналитичен преглед показва, че банковият сектор продължава да функционира в среда, която се характеризира с наличието на структурни и дългосрочни неблагоприятни фактори пред икономическия растеж. Оценката отчита текущата външна среда на засилена несигурност, произтичаща от геополитически рискове и търговска фрагментация,. Тази несигурност, според БНБ, би могла да усили ефекта на потенциални кредитни шокове, както и съображения, свързани с климатичния риск, предвид въглеродната интензивност на икономиката.

Комбинацията от тези фактори обуславя необходимостта от наличието на буферен капацитет, който да гарантира устойчивото функциониране на банковата система при възникване на системно значим вътрешен или външен шок.

Кредитна активност

От БНБ отчитат, че към второто тримесечие на 2025 г. активите на банковата система възлизат на 95,7% от БВП. Секторът запазва и над 70% дял в общата структура на финансовата система. Тясната взаимовръзка между банковата система и частния сектор (фирми и домакинства) остава от ключово значение с оглед на размера на двустранните експозиции.

От страна на активите кредитите, предоставени от банките на частния сектор, представляват приблизително 97% от общия обем на вземанията, докато от страна на пасивите банковият сектор продължава да бъде единственият сегмент на финансовата система, който привлича ресурси от всички останали финансови подсектори.

Българските банки поддържат традиционен бизнес модел, при който кредитите съставляват над половината от общите активи, а депозитите на частния сектор формират над 80% от общите пасиви. Съществена характеристика на депозитната база е високият дял на гарантираните депозити, които възлизат на 63% от общия обем депозити на банките.

Вътрешни рискове за банковата система

Кредитният риск е присъщ на традиционния бизнес модел на банковата система, поради което качеството на активите, измерено чрез обема необслужвани заеми и кредити с повишен кредитен риск, представлява основен елемент от регулярната пруденциална оценка на системните уязвимости, посочват от БНБ.

От централната банка отчитат, че поради структурните особености на сектора цикълът на лошите заеми има тенденция да бъде по-продължителен и по-интензивен, което е съпроводено с повишени кредитни загуби. В тази връзка пазарният дял (спрямо общия кредит) на институции със съотношение на необслужвани и трудносъбираеми заеми от над 5% остава значителен.

От БНБ посочват, че сред факторите, които допринасят за чувствителността на системата към кредитен риск, се открояват продължителният процес по съдебно производство на несъбираемите заеми и преобладаващият дял на кредити с плаващ лихвен процент. Чувствителността към кредитни загуби се оценява като значителна в рамките на годишните капиталови стрес тестове на БНБ, особено в утежнения сценарий за стрес тестване през 2025 г., който отчита и въздействието на засилващите се геополитически рискове и процесите на фрагментация в международната търговия.

Влияние на макроикономическото развитие

Външните за банковата система макроикономически фактори на потенциална уязвимост произтичат от отвореността на икономиката, експонираността на банковия сектор към държавен дълг, както и дългосрочните предизвикателства пред икономическия растеж. От банковия регулатор напомнят, че българската икономика е сравнително малка и се характеризира с висока степен на отвореност на търговията (близо 90% от БВП). Евентуално отслабване на външното търсене, особено в среда на завишена несигурност, би могло да окаже усилващ негативен ефект върху кредитния риск, заключават от БНБ.

Дългосрочният икономически растеж продължава да бъде ограничен от социално-демографски фактори, като намаляването и застаряването на населението, нарастващата социална тежест върху икономически активното население и степента на заетост. В допълнение, материализирането на рискове, свързани с изменението на климата, представлява потенциално предизвикателство пред банковата система, коментират от БНБ.

Според експертите на централната банка текущият анализ потвърждава идентифицираните през последните години макропруденциални и системни рискове в банковия сектор, които запазват потенциала си като източник на натиск върху качеството на кредитните портфейли. Основните рискови фактори, които са в резултат на структурните характеристики на банковия ни сектор, не показват наличие на съществена структурна промяна, която да обуславя необходимост от преразглеждане на нивото и обхвата на буфера за системен риск. Затова с решението си от 8 декември управителният съвет на БНБ запазва нивото на буфера за системен риск.

БНБ е уведомила Европейския съвет за системен риск и компетентните и определените органи на съответните държави членки за преразглеждането и потвърждението на буфера за системен риск. Централната банка е взела решението при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с ЕЦБ.