Банкери: Въздействието на новите банкови правила ще е по-тежко от очакваното

Цялостният ефект от новите глобални капиталови изисквания за банките, обявени в края на миналата седмица, вероятно ще е с 30% по-тежък, отколкото предполага номиналното процентно увеличение на отношението за капиталова адекватност, твърдят банкери и регулатори, запознати с материята, пише Financial Times.

Правилата, приети от Базелския комитет за банков надзор, стесняват дефиницията за това кои активи на банките могат да се приемат за капитал от първи ред (tier 1). В неделя Комитетът нареди на банките да повишат минималното отношение на капитала от първи ред към рисково претеглените си активи от 2% на 7% до 2019 г. или да приемат ограничения при плащането на бонуси. Така банките са принудени да увеличат нискорисковия си капитал повече от три пъти като застраховка срещу потенциални загуби.

Банките ще трябва да извадят от основния си капитал също и активи като стойността на търговската репутация на компанията (goodwill), някои данъчни кредити и миноритарни инвестиции от основния капитал и неразпределената печалба. Целта е отношението за капиталова адекватност наистина да отразява наличния капитал, в случай че е необходимо да се абсорбират загуби по време на криза.

Според данните, предоставени на Комитета, реалният ефект от промяната за много банки ще е равносилен на увеличаване на минималните капиталови изисквания от 2% на 10%.

Новата дефиниция за капитал от първи ред ще свие основния капитал на много банки с между 30% и 40% твърдят запознати, въпреки че според първоначалните очаквания се предполагаше понижението да е в рамките на 10% - 15%. Разликата произтича от това, че много банки не предоставят детайлна информация, ключова при изчисляването на общия ефект от новите регулации.

Повечето големи банки могат да посрещнат повишаване на отношението за капиталова адекватност до 8% сравнително лесно, но ефективно увеличение от 10% ще затрудни някои институции. „Всичко това определено е върхът на айсберга. Ефектът ще варира чувствително от страна до страна и от банка до банка“, казва Боб Пен, адвокат от Allen & Overy.