Investor.bg подготвя годишна класация на договорните фондове в България

Финансовият сайт Investor.bg подготвя първата си годишна класация на договорните фондове в България. Класацията е в седем категории: Фондове на паричните пазари, Фондове в облигации, Смесени-консервативни фондове, Смесени-балансирани фондове, Фондове в акции – България, Фондове в акции – развиващи се пазари и Фондове в акции – глобални. В класацията участват фондове, управлявани от български управляващи дружества, които са членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Критериите за подреждането са пет: доходност от началото на годината (към 31.10.2016 г.); стандартно отклонение за последната година, изчислено по методологията на БАУД (към 31.10.2016); анализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2015); коефициент на Шарп на база анализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2015); и такса управление към 31.10.2016 г. (на база на публични данни от Проспекти на ДФ и/или предоставени данни от участниците в класацията).

Първите четири критерия имат 22,5% тежест върху резултатите, а последният – 10%.

При изготвянето на класацията са използвани данни за 109 договорни фонда, управлявани от 24 управляващи дружества. Съгласно заложените критерии в крайната класация участват 80 договорни фонда, създадени преди 31-и декември 2012 г.

Класацията и победителите ще бъдат представени на Investor Finance Forum утре, 18 ноември. Вижте програмата тук.