БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер на 2% от 1 октомври 2023 г.

Българската народна банка (БНБ) увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, на 2% през четвъртото тримесечие на 2023 г., съобщи пресцентърът на банковия регулатор.

При определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор, така и насоките на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които централната банка е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск.

В оценката на БНБ, направена в съответствие с Наредба № 8 за капиталовите буфери, е отразено комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал.

От централната банка посочват, че по отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на второто тримесечие на тази година съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 89,1%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-32 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

В БНБ отчитат, че под влияние на текущите силно отрицателни нива на реални лихвени проценти и на засиленото предлагане на заеми активността на кредитния пазар се запазва висока във всички негови сегменти. Продължителните периоди на висок кредитен растеж създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта, като при влошаване на икономическите условия или рязко повишение на лихвените проценти по кредитите способността за обслужване на задълженията може да отслабне и да се отрази в нарастване на необслужваните заеми и на разходите за обезценки.

От банковия регулатор посочват, че значителното нарастване на цените на енергоносителите, потенциални затруднения във веригите за доставки, индиректни ефекти от забавянето на икономическата активност в основни търговски партньори и влошаване на икономическите нагласи могат да засегнат финансовото състояние и способността на кредитополучателите за обслужване на задълженията.

В централната банка смятат, че наред с това, протичащият процес на бързо покачване на лихвените проценти в глобален мащаб ще намери отражение върху финансовото състояние на кредитополучателите посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните задължения.

Investor.bg припомня, че през 2021 г. БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1% от 1 октомври 2022 г. и на 1,5% от 1 януари 2023 г.

От централната банка посочват, че трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и повишената несигурност в икономическата среда налагат увеличение на нивото на антицикличния капиталов буфер на 2% от 1 октомври 2023 г., с което да се засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

В съответствие с Наредба № 8 на Българската народна банка, решението за увеличаване на нивото на антицикличния буфер се оповестява 12 месеца преди влизането му в сила.

От БНБ потвърдиха, че продължават да следят процесите в икономическата среда и отражението им върху финансовата система на ЕС, като отчитат възможността за изостряне и кумулиране на рисковете за финансовото посредничество (Предупреждение на Европейския съвет за системен риск от 22 септември 2022 г. относно уязвимости във финансовата система на ЕС - ЕССР/2022/7).

От банковия регулатор уверяват, че в своята  макропруденциална реакция на процесите БНБ ще продължи да разчита на всички инструменти в нейния макропруденциален мандат, включително ограничения върху разпределението на печалбата на банките.