Банките в ЕС разширяват моделите си за оценка на риска заради климатичните промени

Европейските банки изготвят свои модели за оценка на риска, за да се подготвят по-добре за последиците от изменението на климата, като някои от тях дори проучват краткосрочните последствия за ликвидността от една по-гореща планета, сочи съвместно проучване на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME) и консултантската компания Oliver Wyman, цитирано от Bloomberg.

Според анализа, публикуван в четвъртък, 87% от банките, включени в проучването, са започнали да провеждат свои собствени годишни вътрешни климатични стрес тестове, в някои случаи чрез модели, които надхвърлят изискванията на регулаторите. Това се случва на фона на общия консенсус, че предишните тестове са подценили реалните рискове, разкрива проучването.

Резултатите показват нарастващите опасения на банките, че глобалното затопляне може да засегне стойността на активите. Кредитният риск е най-големият проблем, особено за банките със значителни експозиции към сектора на изкопаемите горива и за кредиторите с големи ипотечни портфейли. Анализът също така разкрива, че някои банки се опитват да прогнозират как биха се справили в различни сценарии, при които секторът на изкопаемите горива бързо загуби стойност.

„Въпреки че първоначално се фокусираха върху кредитния и пазарния риск, банките, участвали в проучването, споделиха, че са разширили сценария и са включили в анализа и оперативния риск и проучват възможността да покрият допълнителни видове риск“, казва главният изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа Адам Фаркас в доклада, който обхваща 15 банки с общи активи на стойност близо 15 трлн. евро. 

Новите проблемни области включват бизнес ликвидността, както и лихвения риск в банковия портфейл, посочва той. Всъщност около една трета от анкетираните банки отговарят, че вече включват в моделите подобни рискове, показва проучването.

В същото време само около една трета от банките смятат за „уместно“ в момента да обсъждат стратегии с клиенти за смекчаване на климатичните рискове.

Докладът на AFME и Oliver Wyman установява още, че климатичният стрес тест, проведен от Европейската централна банка (ЕЦБ) през 2022 г., вероятно е подценил реалните рискове, свързани с по-горещите условия на планетата. Тестът беше по-лек, отколкото мнозина в сектора очакваха, и не разкри загуби, които биха оставили значителна пробойна в капиталовите буфери.

Тестът на ЕЦБ беше „ценно упражнение за обучение“, се казва в доклада. Сега обаче секторът се нуждае от по-добри насоки, за да помогне на банките да се подготвят за по-широкия набор от климатични рискове, се казва в съобщението.

Въпреки че ръководството за добри практики на ЕЦБ е полезна отправна точка, са необходими още насоки за това как банките трябва да изградят способности за вътрешни стрес тестове и моделиране, се казва в доклада.