ЕС отлага приемането на правилата за банковия капитал след скандинавски протест

Европейската комисия ще удължи с един месец срока, в който трябва да вземе решение за правилата, засягащи начина на изчисляване на капиталовите коефициенти на банките, след като скандинавските държави разкритикуваха настоящите планове, които според тях биха наказали неоправдано техните кредитни институции, съобщи Bloomberg.

Решението за отлагането дойде след протести от банкови асоциации от Дания, Швеция, Норвегия и Финландия, които смятат, че предложените от Европейския банков регулатор изисквания за капиталовите буфери ще надхвърлят рисковете, свързани с ипотечните им активи. Позицията им се подкрепя и от базираната в Брюксел Европейска банкова федерация.

ЕК трябваше да вземе решение по предложението на ЕБР през този месец, но сега го отлага за края на ноември. Тя може да приеме цялостно предложението или част от него, както и да го върне на ЕБР за внасяне на промени.

Скандинавският финансов сектор оспори предложението и призова и ЕК да го отхвърли. 

„Комисията е наясно с исканията и на датските банки освен тези на всички останали и ще ги оцени прецизно на база на съответните членове от правилата, преди да реши за официалното приемане на стандарта“, посочва Шантал Хюз, говорителка на комисията, в електронно писмо, в което отговаря на въпроси, които са ѝ били изпратени късно вчера.

Проблемът е в начина на интерпретиране на минимума за капиталовите изисквания, предназначени да предпазят банките от подценяване на рисковете по балансите им. Според преходните правила на Базелския комитет за банков надзор, които ще влязат в сила през 2018 г., банките са свободни да използват вътрешен модел на класификация, докато не падат под този минимум. Отделните държави все още прилагат различни методи за достигането на минималните изисквания.

Според проекта на ЕБР за изискванията под минимум трябва да се има предвид долната граница по рисково претеглените активи, което свива свободното пространство на банките да калкулират вероятности по собствените си загуби.

Това е в противоречие с правилата, наложени на европейските банки с Регулациите на капиталовите изисквания, смята Йохан Хансинг, главен икономист в Асоциацията на шведските банкери.

През 2007 г. европейските регулаторни органи първоначално се опитаха да въведат минимум за нивата на капитал, след като правилата Базел II предоставиха на банките повече свобода при определяне на претегления риск по техните активи. 5 години по-късно ЕБР обяви, че открива „сериозни несъответствия“ в интерпретирането на долната граница в отделните държави, водещи до „доста променливи“ резултати.

Скандинавските банки са сред най-добре капитализираните в Европа. Те твърдят, че подходът на ЕБР не отразява сигурността на ипотечните им активи. Покритите облигации с предимно максимален рейтинг AAA, които служат като обезпечение за облигациите, привлякоха инвеститори, търсещи убежище по време на дълговата криза в Европа, понижавайки лихвите и подкрепяйки заемането на средства в скандинавските държави.

„Бихме приветствали бързо решение, макар да разбираме напълно, че при толкова обемна документация това ще отнеме известно време“, заяви Ерик Йохансен, ръководител на отделя за икономика и капиталови пазари в базираната в норвежката столица Осло Finance Norway. „Нашата позиция е много ясна и те знаят мнението ни по този въпрос“, добави той.

Скандинавски банкови асоциации твърдят, че предложението на ЕБР ще нанесе удар на региона, който вече е предприел повече мерки от всички останали за укрепване на финансовия си сектор срещу рисковете от загуби. Повечето скандинавски кредитни институции вече са надхвърлили националните изисквания за капитала им, които са по-строги от правилата Базел III.

Ако ЕК приеме предложението на ЕБР, това ще представлява „голям проблем за скандинавските банки“, заяви Елина Салминен, анализатор във Федерацията на финландските финансови услуги.

Това не е първият случай, когато скандинавските банки вземат на прицел световните регулатори. Датски кредитни институции лобираха за промяна на правилата за ликвидността на Базелския комитет от 2010 г., твърдейки, че те заплашват да дестабилизират най-големия пазар на ипотечни облигации на глава от населението в света. Тези усилия доведоха до някои отстъпки в Европа, макар че окончателен резултат все още не е постигнат.