Одит откри пропуски в управлението от ЕЦБ на банковия кредитен риск

Надзорните органи на Европейската централна банка често са твърде снизходителни към банките по отношение на начина, по който те управляват кредитния риск, особено към най-зле представящите се, заяви Европейската сметна палата в петък в доклад, който подчертава редица недостатъци.

ЕЦБ надзирава малко над 100 от най-големите банки в еврозоната и отдавна се оплаква, че кредиторите не възприемат сериозно риска от влошен дълг, неуспявайки да разпознаят проблемите или да заделят провизии, пише Ройтерс.

Докладът от петък от одитора на Европейския съюз предполага, че проблемът е по-скоро системен, отколко да се дължи на липсата на съответствие от страна на банките.

Докладът заключава, че ЕЦБ прилага правилата си непоследователно, проявява снизходителност към кредиторите с по-висок риск, отделя твърде много време, за да взима капиталови решения, и невинаги разполага с адекватен надзорен екип.

„ЕЦБ не налага пропорционално по-високи (капиталови) изисквания, когато банките са изправени пред по-високи рискове, което означава, че рисковете не са ясно свързани с наложеното изискване“, казва Сметната палата.

„За банките с най-висок риск ЕЦБ последователно избира изисквания в долния край на предварително определените диапазони“, казва докладът, добавяйки, че вижда модел, при който ЕЦБ не успява да ескалира в достатъчна степен надзорните мерки, когато кредитният риск е висок и устойчив.

Резултат от тази практика е, че банките с по-нисък риск всъщност може да имат по-високи капиталови изисквания от кредитор с по-голям риск, казва Сметната палата.

Докладът е първият, откакто ЕЦБ се съгласи през 2019 г. да споделя чувствителни, специфични за банката данни с цел одит, но препоръките не са обвързващи.

Отговаряйки в анекса на доклада, ЕЦБ като цяло защитава практиките си, но признава някои проблеми.

„ЕЦБ е на мнение, че сегашната ѝ методология за определяне на допълнителни капиталови изисквания гарантира, че всички съществени рискове, пред които е изправена дадена институция, са подходящо покрити“, казва централната банка.

Необслужваните заеми постоянно намаляват през годините и са около най-ниското си ниво, отчасти заради агресивния стремеж на ЕЦБ да освободи банковия сектор от историческо бреме.

Въпреки това докладът добавя, че методологията, която ЕЦБ използва от 2021 г., насам за определяне на допълнителните капиталови изисквания, не предоставя увереност, че различните индивидуални рискове на кредиторите са покрити по подходящ начин.

Освен това ЕЦБ отделя твърде много време да издаде окончателните си решения по капиталовите изисквания, така че рисковете невинаги се управляват навреме, открива още докладът.

Друг проблем са кадровите ограничения.

ЕЦБ е решила да не увеличава броя на служителите си през 2023 г. и 9 от 22 национални надзорни органа не успяват да запълнят съвместните си надзорни екипи, се казва в доклада.