БНБ: Натиск върху банките ще оказва обслужването на заемите

Рискове, свързани с капиталовата позиция и с ликвидността

Евентуално влошаване на доходността би се отразило върху капиталовите съотношения на банките, прогнозират в БНБ.

Към 31 март 2020 г. капиталовите съотношения на банковата система остават на нива, които са значително над регулаторните изисквания. Анализът на еволюцията на капиталовите изисквания и на буферите илюстрира, че общият обем на минималните изисквания (по първи и втори стълб) и на приложимите капиталови буфери в края на първото тримесечие на 2020 г. достига исторически най-висок размер от 10,7 млрд. лв.

За това допринася балансирано прилаганата консервативна надзорна политика на БНБ за укрепване на капиталовата позиция, която да позволи подобрена устойчивост спрямо системни шокове.

С ключова роля са предпазният капиталов буфер и буферът за системен риск, като допълващи са буферът за друга системно значима институция (достигнал пълен размер от 1 януари 2020 г.), антицикличният капиталов буфер и капиталовите изисквания по втори стълб.

Прегледът на промените в макропруденциалната политика (по отношение на буферите) на компетентните органи в ЕС в отговор на пандемията от COVID-19 представя подход на разхлабване в цикличен или структурен план.

Въпреки нарастването на капиталовите изисквания и на буферите, наличният капиталов излишък в банковия сектор към края на март 2020 г. позволява адекватно увеличение на кредитирането.

Същевременно се наблюдава нарастване на жилищните ипотечни кредити с рискови характеристики – съотношение между размера на кредита и стойността на обезпечението (Loan-to-Value, LTV) над 80% и матуритет над 20 години, което е индикация за продължителна склонност на банките да отпускат кредити с високо първоначално съотношение LTV и дълъг матуритет.

Ликвидната позиция на кредитните институции е солидна и се характеризира с равнища на съотношение на покритие с ликвидни активи значително над изискваното минимално ниво от 100%. Независимо от това, текущите условия в средата изискват внимателно управление на ликвидните активи и на ликвидните потоци на банките.

В БНБ очакват динамика в обема и в структурата на депозитната маса при потенциални промени във финансовото състояние на засегнатите от кризата предприятия и домакинства.

Върху обема на входящите ликвидни потоци неблагоприятно влияние може да има изострянето на кредитния риск, както и отлагането на плащания по главници и лихви заради кредитния мораториум.

Качество на активите

В периода януари-март брутните необслужвани кредити и аванси намаляват със 107 млн. лв. (1,7%) до 6 млрд. лв. За сравнение, преди година те спадат с 80 млн. лв. (0,1%) до 94,4 млрд. лв. Делът на брутните необслужвани кредити и аванси в общите брутни кредити и аванси в края на март възлиза на 6,4% (при 6,5% в края на декември 2019 г.).

Общите нетни необслужвани кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) към 31 март са 3,1 млрд. лв. – с 27 млн. лв. (0,9%) по-малко спрямо края на декември 2019 г.

Делът на нетните необслужвани кредити и аванси в общите нетни кредити и аванси през първото тримесечие се запазва – 3,5%. Този остатъчен кредитен риск в баланса на банковата система остава изцяло покрит от капитала, превишаващ минималното регулаторно изискване, потвърждават от БНБ.

Общата натрупана обезценка на кредитите и авансите през тримесечието намалява с 49 млн. лв. (1,4%) до 3,6 млрд. лв. в края на март. Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата им обезценка беше 47,6% (при 48,1% в края на миналата година).

При балансовите позиции, различни от кредити, качеството остана добро. Делът на дълговите ценни книжа в общите активи расте до 13%, като в портфейла преобладават тези на сектор „държавно управление“.

В централната банка пресмятат, че намаляват вземанията от кредитни институции и същевременно се увеличават паричните средства.

Спад има при капиталовите инструменти и делът им в активите на банковата система остава несъществен. Другите позиции се увеличават общо с 620 млн. лв. (10,1%) и размерът им възлиза на 5,9% от балансовото число в края на март.